2021년 1학기 세미나 일정공지 (5월 17일, 오후 4시)
- 계량
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- 3,083
- 21-05-10
존경하옵는 계량경제학회 회원님,
제목: Estimation of a Level Shift in Panel Data with Fractionally Integrated Errors
시간: 5월 17일 (월요일) 오후 4시
장소: Zoom 미팅
암호: 349270
회의 ID: 869 4606 7088
줌링크: https://yonsei.zoom.us/j/86946067088?pwd=a1JkRWhDOWo5d1VzN0c3Z2xhV0xOdz09
논문: https://drive.google.com/open?id=1zOenZD88jGTh7c6f4MbuFmGkSjUdm52-
참고로 제5차 정기세미나는 5월 31일에 예정되어 있고, 이번 학기의 마지막 세미나입니다. 5월 24일 경에 공지할 예정입니다.
그리고 새로운 논문을 발표하실 의향이 있으시면 언제든지 알려주십시오.
최대한 많은 분들께서 학회의 순기능을 활용토록 노력하겠습니다.
감사합니다.
Abstract
This article deals with the estimation of a common break point in panel data. We consider the general case of fractionally integrated errors with memory parameter $d \in (-0.5,0.5)$ and establish the consistency, convergence rate, and limiting distribution of the estimated common break point. The ordinary least squares method is used for estimating the break point in mean. We find that the convergence rate is invariant to the order of fractional integration. Simulation experiments are provided to illustrate some of the theoretical results.