계량연구회

9월 세미나

계량연구회 회원님들께,


이번주 금요일 점심때는 아래와 같이 세미나가 있습니다.



발표자: 김태환, 연세대학교

제목: “IMPULSE RESPONSE ANALYSIS IN CONDITIONAL QUANTILE MODELS AND AN APPLICATION TO MONETARY POLICY”

날짜: 2018년 9월 21일 금요일

시간: 오후 12:00 – 오후 1:00

장소: 서울시립대학교 미래관 9층 906호



Abstract: This paper presents a new method to analyze the effect of shocks on time series using quantile impulse response function (QIRF). While conventional impulse response analysis is restricted to evaluation using the conditional mean function, here, we propose an alternative impulse response analysis that traces the effect of economic shocks on the conditional quantile function. By changing the quantile index over the unit interval, it is possible to measure the effect of shocks on the entire conditional distribution of a given variable in our framework. Therefore we can observe the complete distributional consequences of policy interventions, especially at the upper and lower tails of the distribution as well as at the mean. Using the new approach, it becomes possible to evaluate two distinct features, namely, (i) the degree of uncertainty of a shock by measuring how the dispersion of the conditional distribution is changed after a shock, and (ii) the asymmetric effect of a shock by comparing the responses to an impulse at the lower tails with those at the upper tails of the conditional distribution. None of these features can be observed in the conventional impulse response analysis exclusively based on the conditional mean function. In addition to proposing the QIRF, our second contribution is to present a new way to jointly estimate a system of multiple quantile functions. Our proposed system quantile estimator is obtained by extending the result of Jun and Pinkse (2009) to the time series context. We illustrate the QIRF on a VAR model in a manner similar to Romer and Romer (2004) in order to assess the impact of a monetary policy shock on the US economy.



세미나 후에는 참석자 분들과 함께 점심 식사를 할 예정입니다.


http://www.uos.ac.kr/kor/html/auos/guide/map/map.do 를 보시면 서울시립대학교를 찾아오시는 방법과 캠퍼스지도를 보실 수 있습니다. 미래관은 33번 건물입니다.



주차: 차를 가지고 오시는 분은 미래관 지하 2층에 주차하시면 됩니다. 17번과 16번 건물 사이가 주차장 입구입니다. 들어오셔서 오른쪽 주차장을 이용하시면 됩니다. 차를 가지고 오시는 분은 미리 알려주세요. 4시간 동안 1500원에 주차하실 수 있는 할인권을 준비해 놓도록 하겠습니다.



마지막으로, 계량연구회에서 세미나 발표를 원하시거나 계량연구회를 위한 좋은 의견이 있으시면 언제든 제게 연락주세요. 그리고 앞으로도 계량연구회의 발전을 위해 많은 관심과 참여 부탁 드립니다.



감사합니다


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